BestEx Research annonce un cadre optimal adaptatif pour la conception et l'optimisation des algorithmes d'exécution des lacunes de mise en œuvre

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08 Jun, 2023, 08:00 ET

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Adaptive combine le développement d'algorithmes pointer-cliquer avec la prise de décision basée sur les données pour réduire les coûts de négociation

STAMFORD, Connecticut, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- BestEx Research Group LLC, un fournisseur indépendant de solutions d'exécution et de mesure algorithmiques hautes performances pour les actions, les contrats à terme et le trading de devises, a lancé un cadre sans code pour la construction et l'optimisation des algorithmes d'exécution du déficit d'implémentation (IS). Le cadre BestEx Research Adaptive Optimal (IS) permet aux clients de créer des algorithmes de mise en œuvre sur mesure et de comparer les performances par le biais d'expérimentations pour une conception personnalisée réellement optimisée pour leur flux de commandes et leurs préférences uniques.

Adaptive Optimal permet aux traders côté achat et aux fournisseurs côté vente de développer des algorithmes de SI entièrement personnalisés et de comprendre l'impact des décisions de conception sur les coûts d'exécution qui en résultent. Le cadre propose une personnalisation rapide des préférences courantes du SI, comme s'il faut rythmer le trading ou favoriser une approche opportuniste, si les ordres doivent être exécutés, des changements dans la stratégie d'exécution en fonction des conditions du marché, et plus encore. Les outils de test A/B intégrés de la plateforme permettent d'expérimenter différentes stratégies pour une comparaison équitable des performances, résolvant les questions de longue date des traders sur la façon d'optimiser les performances.

En outre, le cadre Adaptive Optimal (IS) permet aux entreprises côté vente de fournir et de prendre en charge pratiquement n'importe quel algorithme IS, en adaptant les offres à chaque entreprise, trader et ordre sans codage requis. Les outils de développement d'algorithmes pointer-cliquer de la plate-forme permettent aux entreprises côté vente de recréer rapidement leur offre existante dans le système de gestion d'algorithmes (AMS) de BestEx Research tout en continuant à expérimenter pour améliorer les performances et en s'associant à leurs clients pour créer des solutions de trading optimisées.

"C'est révolutionnaire pour notre industrie. Au cours des deux dernières décennies, les entreprises du côté achat ont utilisé des algorithmes de déficit de mise en œuvre opaques et de type boîte noire avec seulement une poignée de paramètres d'urgence, mais de tels algorithmes limités ne peuvent tout simplement pas bien fonctionner pour tous les gestionnaires de portefeuille. Une véritable optimisation des coûts de négociation nécessite un examen attentif de l'alpha des ordres, des préférences de risque d'exécution des gestionnaires et de la liquidité intrajournalière de chaque produit négocié, et Adaptive offre les outils pour aider nos clients à atteindre cet objectif, ce qui est hors de portée depuis des décennies. » a déclaré Hitesh Mittal, fondateur et PDG de BestEx Research. "Ce n'est pas seulement que les algorithmes IS existants ne sont pas adaptés à chaque gestionnaire d'investissement ; ils ont également tendance à souffrir d'un certain nombre de problèmes de conception qui gonflent inutilement les coûts de négociation - une mauvaise compréhension du compromis entre l'impact sur le marché et la dégradation de l'alpha, un comportement d'exécution des commandes trop agressif et la sélection adverse à long terme en sont quelques exemples. Notre nouveau cadre Adaptive Optimal (IS) répond à ces défis et nous permet de créer des solutions personnalisées pour chacun de nos clients.

Les algorithmes développés à l'aide du cadre Adaptive Optimal (IS) sont alimentés par la technologie de trading primée de BestEx Research et pris en charge par leur système de gestion d'algorithmes multi-actifs (AMS), offrant aux clients transparence et contrôle sur l'exécution. Les traders côté achat et les fournisseurs côté vente peuvent visualiser et interagir avec leurs transactions, examiner l'analyse des coûts de transaction tout au long de la durée de vie et de l'historique de chaque ordre, et créer des algorithmes personnalisés, des routeurs d'ordres intelligents (SOR) et des stratégies de recherche de liquidité.

Pour en savoir plus sur les principes de conception qui sous-tendent le cadre BestEx Research Adaptive Optimal (IS), lisez l'annonce complète du produit sur https://www.bestexresearch.com/insights/adaptive.

Pour plus d'informations sur le système de gestion des algorithmes de recherche BestEx (AMS), visitez bestexresearch.com.

À propos de BestEx ResearchBestEx Research Group LLC est un fournisseur d'algorithmes d'exécution sophistiqués pour les actions, les contrats à terme et les devises visant à réduire les coûts de négociation pour les gestionnaires côté acheteur. Le système de gestion d'algorithmes (AMS) basé sur le cloud de la société combine ses algorithmes d'exécution avec un tableau de bord convivial, l'analyse des coûts de transaction, la personnalisation et l'automatisation dans la première plate-forme d'exécution algorithmique indépendante multi-actifs du secteur. BestEx Research offre également aux entreprises côté vente une solution de trading transparente et personnalisable pour leurs clients sans codage requis. Pour plus d'informations sur la mission et les produits de BestEx Research, ou pour demander une démonstration de produit, veuillez visiter www.bestexresearch.com. Veuillez suivre BestEx Research sur LinkedIn et Twitter.

Contact médiaKathryn Berkow[email protected]

SOURCE Recherche BestEx